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投機筋の意図を邪推する-日経平均先物オプションコールの買い2018年2月限

投機筋の意図を邪推する-日経平均先物オプションコールの買い2018年2月限

こんにちは。マーベラス・ディールです。

 

先日こんなツイートをしました。

 

実はこれ、本当はコールに賭けたかったのですが、さんざん暴落を見てきた僕としてはまだ底ではないという感じがした。だから戻り局面でプットを買ってみたのです。

日経平均先物オプションの「プット」とは?

 

いきなりプットと言われてもわかりませんよね。オプションの仕組みっておそらく数%の人間しか理解できないのではないかと思います。プットというのは日経平均先物を売る権利です。例えば僕が買ったのは2月限の19750プットですが。SQ日の精算価格で19750を下回ると下回った額✕1000倍の利益が出るオプションです。

この権利を売買するのですね。僕は上記のように4円で買っていますがこれは2月のSQで19750を下回る可能性がほぼないことを意味しています。このオプションの価格は日経平均先物の上下によって変動します。また投機筋など市場参加者の動きも関係するでしょう。非常に薄いマーケットで極端な値動きをします。

 

(HYPER SBI –SBI証券(ネクシィーズ・トレード)
 

このようにここ数日で急落したのはご存知のとおりですね。下落率が8%を超えた日があったので暴落と言ってもいいでしょう。僕は暴落の定義を8%以上の下落としています。

この下落がなんで起きたかというのもニュースでは誰も説明してくれません。材料不在中急落とか意味のない解説を目にしますね。しかしこのタイミングでの下落は明らかにSQを狙ったものです。実はこの8%の暴落の前オプションを一度購入しています。

 

 

株価が1000円以上下げたのに痛手でなかったのはオプションの購入価格が4円だったから。ここから急反発がありうると思って賭けたんですね。でも見通しが甘かったようです。売り方の狙いは遥かに下でした。というわけで2円で損切りしたのでした。しかし1000円以上の暴落の中大した損ではないですね。この時おやっと思ったことが。暴落しているのにコールが上昇していたんですね。実際のところ損切りしなくても戻り売り出来たという状況でした。

「日経平均先物オプション」暴落の中「コール」の不自然な上昇

 

おかしくありませんか?急落しているなかアウト・オブ・ザ・マネーのコールが上昇?

 

自分以外にもこのことに気づいた方を見つけました。

 

 

うーんこれはおかしい。しかし何事も深読みするたちの僕はこれは何かあると考えたのでした。

 

ひょっとすると株の買い方(投機筋)が買っているのでは?

24,000円を超えるほどの相場を手動して来た投機筋です。それが突然ぶち壊しにされて黙っているだろうか。

意外と黙ってたりするので困ります。しかし今回の場合本来下がるべきオプションのコールが上昇していましたよね。もしこれが株の買い方(投機筋)によるものだとするとどういうことか。それはつまりSQまでにやり返すということを意味するのです。もっともこの読みが肯定されるためには買い方がコールを仕込んだということが事実でなければなりませんが。

日経平均先物オプション2月限コールを買ってみた

 

先日勝ったプットの買いの利益を使って2月限の22750コール、23000コールを買ってみました。

 

以前ツイッターで呟いたことがあるのですが先物オプションというのはSQ前日に取引が終わるのです。ですから既にオプションの売買は出来ません。ということはここからの時間は持っているオプションを処分できずに先物の攻防が行われるということです。

 

そうするとどうなるか。もし今回の暴落を仕込んだ株の売り方のポジションがコールの売りだった場合、またはプットの買いだった場合逃げられない中の攻防となるというわけですね。もちろん期日まで処分しないのかどうかわかりませんが。

 

現時点での動きはちょっと望み薄かなと言う感じですけど。24000円から21000円まで急落した中ボラティリティが急上昇しているということで、大幅反発もなくはない。仕掛けるとすれば今日だと言う見方もできるということで上記コールを購入してみました。

もともとコール狙いです。そのためにプットを買って利益出したんですね。

 

ちょっとコールはうまくいかない可能性が高いのですけど。まあ参考までに。

 

先物オプションは日産証券で取引出来ます。

 

その後の展開

 


(HYPER SBI –SBI証券(ネクシィーズ・トレード)

結局このようになりました。

これでわかるのは今回の暴落を仕掛けた投機筋は22000までのコールを売っていたということ。急落を仕掛けた側が、その仕掛けで儲かる仕組みを使っていない訳ありませんよね?

 

なにやらちんたらした動きで攻め上げそうな気配を見せていた買い方は見事にあっさりと22000で防衛され反落となりました。

株の買い方ってオプションの仕組み理解できていないのでは?

 

わかっていたらタイムリミットがあるのだからもっと果敢に攻め立てますよね。ちんたらした動きで自分の読みが外れたことをすぐに確信しました。(悲しすぎる)

投機筋の一方が相手方が儲かるのを全く阻止できないという事態に毎回唖然としてしまいます。これは以前にも見た光景なのでした。あまりにも容易すぎです。

 

これでプットは儲かるけどコールは儲からない理由がわかった気がします。今後投機筋の意図は売り方に絞って見ていくべきですね。

 

 

結論:株の買い方(投機筋)は正真正銘のアホで短期的攻防に勝つことは出来ない

 

読みは外れたけど見たことのない相場の読み方だったでしょ?

 

先物オプションは日産証券で取引出来ます。

 

それではまた。



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